استراتيجية التداول التحوطية للتضخم الديناميكي

استراتيجية التداول التحوط التضخم الديناميكي باستخدام كببي.

فولي-ليمير، نيكولاس (2018): استراتيجية دينامية للتحوط ضد التضخم باستخدام كبي. نشرت في: مجلة المالية & أمب؛ منظور المخاطرة، المجلد. 1، No. 2 (ديسمبر 2018): ب. 89-111.

هذا هو أحدث إصدار من هذا العنصر.

تحاول هذه المقالة حل مشكلة تحوط التضخم في محفظة الأوراق المالية من خلال تقديم فئة جديدة من استراتيجيات التداول الديناميكية المستمدة من تقنيات التأمين على محفظة كلاسيكية تتكيف مع العالم الحقيقي. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق عوائد أعلى على أساس معدل المخاطر من التخصيص المنتظم لمحفظة التحوط للتضخم مع تحقيق تكلفة أقل من استراتيجيات القيمة الحقيقية المضمونة القائمة على الخيارات.

أمنك، نويل.، ليونيل. مارتليني، وفولكر. زيمان. "خصائص التحوط من الأصول الحقيقية والآثار المترتبة على إدارة الأصول والخصوم". جورنال أوف بورتفوليو ماناجيمنت، 2009: سومر 2009، فول. 35، No.4: ب. 94-110.

أنغ، A.، G بيكايرت، و M وي. "مصطلح هيكل الأسعار الحقيقية والتضخم المتوقع". جورنال أوف فينانس، 2008: 63، p797-849.

أتيي، ألكسندر P، وشون ك روش. "تحوط التضخم للمستثمرين على المدى الطويل". ورقة عمل صندوق النقد الدولي، نيسان / أبريل 2009.

باركليز كابيتال للبحوث. "مؤشرات مبادلة أرباح الأسهم، والوصول إلى الدخل تيارات الأسهم سهل". محللون مؤشر بحوث المنتجات. أبريل 2008.

بلاك، فيشر، وروبرت جونز. "تبسيط التأمين على محفظة". جورنال أوف بورتفوليو ماناجيمنت 14، نو. 1 (فال 1987): p48-51.

بودي، زفي. "الأسهم المشتركة كتحوط ضد التضخم". مجلة المالية، مايو 1976: فول. زكسكي، نو. 2.

بودي، زفي. "التضخم، السندات المرتبطة بالمؤشر، وتخصيص الأصول". مجلة إدارة المحافظ فول. 16، نو. المسألة 2 (شتاء 1990): ص 488-53.

بودي، زفي. "العقود الآجلة للسلع كتحوط ضد التضخم". مجلة إدارة المحافظ، ربيع 1983: المجلد. 9، No.3: ب. 12-17.

برينان، مايكل J.، ويهونغ شيا. "تخصيص الأصول الدينامية تحت التضخم". مجلة المالية، 2002: 1201-1238.

برير، ماري & أمب؛ سيغنوري، أومبريتا. "محافظ التحوط ضد التضخم في أنظمة مختلفة". أوراق العمل، جامعة ليبر دي بروكسيلس، 2009: سيب 09-047.RS، أولب.

برير، ماري، وأومبريتا سيغنوري. "محافظ التحوط ضد التضخم في أنظمة مختلفة". ورقة عمل. عام 2018.

D'أميكو، S، D كيم، و M وي. "نصائح من تيبس: المحتوى الإعلامي لأسعار الأمن المحمية من التضخم في الخزينة". مجلس الاحتياطي الاتحادي، ورقة عمل، 2009.

فيشر، إيرفين. معدل الفائدة. نيويورك: ماكميلان، 1907.

ليلاند، هاين E. "من يجب أن يشتري محفظة التأمين؟" جورنال أوف فينانس 35، نو. 2 (مي 1980).

ليلاند، هاين E.، ومارك روبنشتاين. "تكرار الخيارات مع المراكز في الأسهم والنقدية". مجلة المحللين الماليين، 1981: 63-72.

نيويل، غرايم، وكريس إيفس لينكولن. "دور الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة في المحافظ العقارية". مجلة إدارة المحافظ العقارية، 2009: 317-328.

بارك، جيونغ يون، دونالد J. مولينوكس، و إيت-كيونغ مضغ. "هل تغطيات تضخم الاستثمار العقاري؟" مجلة التمويل العقاري والاقتصاد، 1990: 91-103. 37.

بيرولد، أندريه F.، وويليام شارب. "الاستراتيجيات الديناميكية لتخصيص الأصول". فينانسيال أناليست جورنال، 1988: 16-27.

بوليتيس، ديمتريس N.، وهالبرت الأبيض. "اختيار كتلة بلوك التلقائي للبوتستراب التابعة". إكونوميتريك ريفيوس فول. 23، نو. العدد 1 (فبراير 2004): p53-70.

روبنز، جاك H، مايكل T بوند، وجيمس R ويب. "فعالية التحوط للتضخم للعقارات". مجلة البحوث العقارية، 2009: 45-55.

فان دن غوربيرغ، روب.، أونو. W. ستينبيك، R. مولينار، وبيتر فلار. "نماذج المخاطر بعد أزمة الائتمان". سسرن وركينغ بابر سيريز، ديسمبر 2009.

واشبورن، كورتلاند L.، وكلارك S. بينكلي. "هل التضخم في الأصول الحرجية التضخم؟" لاند إكونوميكس، 1993: 215-224.

زفي، بودي. "العقود الآجلة للسلع كتحوط ضد التضخم". مجلة إدارة المحافظ، ربيع 1983: المجلد. 9، No.3: ب. 12-17.

استراتيجية ديناميكية للتحوط ضد التضخم باستخدام أكبي.

أنا آسف، ولكن لا أستطيع أن أساعد. وأنا أعلم أنك سوف تجد الحل الصحيح. لا تيأس.

عرض خاص! زيارة متجر الإلكترونية لدينا وشراء أي علاج ضعف الانتصاب في نصف السعر!

بدون أدنى شك.

إذا واجهت يوم واحد اضطراب الانتصاب، لا يشعرون بالحرج من طلب المساعدة المؤهلة.

هذا شيء هناك، وأنا أحب هذه الفكرة، وأنا أتفق تماما معكم.

منح، هذه فكرة عظيمة.

استراتيجية التداول التحوط التضخم الديناميكي باستخدام كببي.

فولي-ليمير، نيكولاس (2018): استراتيجية دينامية للتحوط ضد التضخم باستخدام كبي. نشرت في: مجلة المالية منظور المخاطر. المجلد. 1، No. 2 (ديسمبر 2018): ب. 89-111.

22. سبتمبر 2018 19:24.

أمنك، نويل. ليونيل. مارتليني، وفولكر. زيمان. "التضخم" خصائص التحوط من الأصول الحقيقية والآثار المترتبة على الأصول "إدارة المسؤولية". جورنال أوف بورتفوليو ماناجيمنت، 2009: سومر 2009، فول. 35، No.4: ب. 94؟ 110.

أنغ، A. G بيكايرت، و M وي. "مصطلح هيكل الأسعار الحقيقية والتضخم المتوقع". جورنال أوف فينانس، 2008: 63، p797؟ 849.

أتي، ألكسندر P، وشون ك روش. "تحوط التضخم للمستثمرين على المدى الطويل". ورقة عمل صندوق النقد الدولي، نيسان / أبريل 2009.

باركليز كابيتال للبحوث. "مؤشرات مبادلة أرباح الأسهم، والوصول إلى الدخل تيارات الأسهم سهل". محللون مؤشر بحوث المنتجات. أبريل 2008.

بلاك، فيشر، وروبرت جونز. "تبسيط التأمين على محفظة". جورنال أوف بورتفوليو ماناجيمنت 14، نو. 1 (فال 1987): p48؟ 51.

بودي، زفي. "الأسهم المشتركة كتحوط ضد التضخم". مجلة المالية، مايو 1976: فول. زكسكي، نو. 2.

بودي، زفي. "التضخم، والسندات المرتبطة مؤشر، وتخصيص الأصول". مجلة إدارة المحافظ فول. 16، نو. المسألة 2 (شتاء 1990): p48؟ 53.

بودي، زفي. "العقود الآجلة للسلع كتحوط ضد التضخم". مجلة إدارة المحافظ، ربيع 1983: المجلد. 9، No.3: ب. 12؟ 17.

برينان، مايكل J. ويهونغ شيا. "تخصيص الأصول الدينامية تحت التضخم". مجلة المالية، 2002: 1201†"1238.

بريير، ماري سيغنوري، أومبريتا. "التضخم؟ المحفظة التحوطية في أنظمة مختلفة". أوراق العمل، جامعة ليبر دي بروكسيلس، 2009: سيب 09؟ 047.RS، أولب.

بريير، ماري، وأومبريتا سيغنوري. "التضخم؟ المحفظة التحوطية في أنظمة مختلفة". ورقة عمل. عام 2018.

D'أميكو، S، D كيم، و M وي. "نصائح من تيبس: المحتوى المعلوماتي من التضخم الخزانة؟ أسعار الأمن المحمية". مجلس الاحتياطي الاتحادي، ورقة عمل، 2009.

فيشر، إيرفين. معدل الفائدة. نيويورك: ماكميلان، 1907.

ليلاند، هاين E. "من يجب أن يشتري محفظة التأمين؟" جورنال أوف فينانس 35، نو. 2 (مي 1980).

ليلاند، هاين E. ومارك روبنشتاين. "تكرار الخيارات مع المراكز في الأسهم والنقدية". فينانسيال أناليستس جورنال، 1981: 63؟ 72.

نيويل، غرايم، وكريس إيفس لينكولن. "دور الأراضي الزراعية في المحافظ العقارية". مجلة إدارة المحافظ العقارية، 2009: 317؟ 328.

بارك، جيونغ يون، دونالد J. مولينوكس، و؟ كيونغ تشو. "هل تغطيات تضخم الاستثمار العقاري؟" مجلة التمويل العقاري والاقتصاد، 1990: 91؟ 103. 37.

بيرولد، أندريه F. وويليام شارب. "الاستراتيجيات الديناميكية لتخصيص الأصول". فينانسيال أناليست جورنال، 1988: 16؟ 27.

بوليتيس، ديمتريس N. وهالبيرت الأبيض. "كتلة التلقائي؟ اختيار طول لبوتستراب التابعة". إكونوميتريك ريفيوس فول. 23، نو. العدد 1 (فبراير 2004): p53؟ 70.

روبنز، جاك H، مايكل T بوند، وجيمس R ويب. "التضخم؟ فعالية التحوط للعقارات". مجلة البحوث العقارية، 2009: 45؟ 55.

فان دن غوربيرغ، روب. أونو. W. ستينبيك، R. مولينار، وبيتر فلار. "نماذج المخاطر بعد أزمة الائتمان". سسرن وركينغ بابر سيريز، ديسمبر 2009.

واشبورن، كورتلاند L. و كلارك S. بينكلي. "هل التضخم في الأصول الحرجية التضخم؟" لاند إكونوميكس، 1993: 215؟ 224.

زفي، بودي. "العقود الآجلة للسلع كتحوط ضد التضخم". مجلة إدارة المحافظ، ربيع 1983: المجلد. 9، No.3: ب. 12؟ 17.

استراتيجية التداول التحوط التضخم الديناميكي باستخدام كببي.

أبستراكت: تحاول هذه المقالة حل مشكلة تحوط التضخم في محفظة الأوراق المالية عن طريق إدخال فئة جديدة من استراتيجيات التداول الديناميكية المستمدة من تقنيات التأمين على محفظة كلاسيكية تتكيف مع العالم الحقيقي. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق عوائد أعلى على أساس معدل المخاطر من التخصيصات العادية لمحفظة التحوط للتضخم مع تحقيق تكلفة أقل من استراتيجيات القيمة الحقيقية المضمونة القائمة على الخيارات.

جيل-كوديس: G1 C6 C5 (البحث عن عناصر مماثلة في إكونبابيرس)

أوراق الاقتصاد الجديدة: يتم تضمين هذا البند في نيب-إاس و نيب-رمغ.

التاريخ: 2018-01-02، المعدل 2018-11-13.

القادمة في مجلة المالية والمخاطر منظور 2.1 (2018): ص 89-111.

التنزيلات: (رابط خارجي)

هذا البند قد تكون متاحة في مكان آخر في إكونبابيرس: البحث عن العناصر التي تحمل نفس العنوان.

تصدير المرجع: بيبتكس ريس (إندنوت، بروسيت، ريفمان) هتمل / النص.

المزيد من الأوراق في مبرا ورقة من مكتبة جامعة ميونيخ، ألمانيا لودويغستراس 33، D-80539 ميونيخ، ألمانيا. معلومات الاتصال في إديرك.

بيانات السلسلة التي يحتفظ بها يواكيم الشتاء ().

هل عملك مفقود من ريبيك؟ هنا هو كيفية المساهمة.

أسئلة أو مشاكل؟ تحقق من الأسئلة الشائعة إكونبابيرس أو إرسال البريد إلى.

استراتيجية التداول التحوط التضخم الديناميكي باستخدام كببي.

جورنال أوف فينانس & ريسك بيرسبكتيفس، فولوم 1 (2) 2018.

مؤتمر أكرن الدولي للأبحاث الثاني عشر لعام 2018، ستير.

21 الصفحات تم النشر: 2 أبريل 2018 آخر تعديل: 7 يناير 2018.

نيكولاس فولي-ليمير.

أموندي إدارة الأصول؛ جامعة باريس 2 بانثون-أساس.

استراتيجية التداول التحوط التضخم الديناميكي باستخدام كببي.

استراتيجية التداول التحوط التضخم الديناميكي باستخدام كببي.

تاريخ مكتوب: 4 يناير 2018.

تحاول هذه المقالة حل مشكلة تحوط التضخم في محفظة الأوراق المالية من خلال تقديم فئة جديدة من استراتيجيات التداول الديناميكية المستمدة من تقنيات التأمين على محفظة كلاسيكية تتكيف مع العالم الحقيقي. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق عوائد أعلى على أساس معدل المخاطر من التخصيصات العادية لمحفظة التحوط للتضخم مع تحقيق تكلفة أقل من استراتيجيات القيمة الحقيقية المضمونة القائمة على الخيارات.

كلمات البحث: ألم، التحوط التضخم، والتأمين محفظة، كبي.

جيل التصنيف: C58، C63، G12، G21.

نيكولاس فولي-ليمير (جهة الاتصال)

أموندي إدارة الأصول (البريد الإلكتروني)

90 بوليفارد باستور.

جامعة باريس 2 بانثون-أساس (البريد الإلكتروني)

12، تصنيف، دو، بانثيون.

باريس سيديكس 06، 75231.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

إدارة المخاطر إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

نماذج الاقتصاد القياسي: الاقتصاد الكلي إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

أوراق الموصى بها.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo6 في 0.093 ثانية.

معلومات قانونية مهمة.

يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية.

استراتيجية دينامية للتحوط ضد التضخم باستخدام كبي.

أدد أون ذي 15.11.11 تايب: ورقة عمل تاغس: إنفلاتيون هيدج، ألم، كبي،

تحاول هذه المقالة حل مشكلة تحوط التضخم في محفظة الأوراق المالية من خلال تقديم فئة جديدة من استراتيجيات التداول الديناميكية المستمدة من تقنيات التأمين على محفظة كلاسيكية تتكيف مع العالم الحقيقي. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق عوائد أعلى على أساس معدل المخاطر من التخصيصات العادية لمحفظة التحوط للتضخم مع تحقيق تكلفة أقل من استراتيجيات القيمة الحقيقية المضمونة القائمة على الخيارات.